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量化投资就一定是好的吗?量化投资有没有负面作用?

发布时间:2019-09-24
作者:澳门新葡新京编辑

面对市场的不确定性,量化基金的投资有很多优点可以帮助我们更好的判断市场的走向,给我们的抉择做出最符合市场预期的答案。是很多投资基金的人选择的必备方法。但是面对市场的不确定性,任何一种方法都有其负面效应,我们今天就来了解一下。

第一点:首先最主要的一个表现是,如果大家都在通过量化投资方法来确定自己的未来的投资方向。那么在市场中就很容易形成一一致性。有其在出现极端行情的时候,统一出现交易冲击尤其是在一些期货行情,在跌破某些关键价位或者是涨过某些关键价位形成一致性市场预期,一致性抛盘,这个时候就容易出现一个非常剧烈的跌幅。实际上这个跌幅是不理性的,往往跌完之后市场马上又会收回来。像股票也会出现这种情况,有的时候,比如说跌破关键价位,容易出现恐慌性抛盘。还有比如说,一些个股出现闪崩,可能是因为达到一些止损的条件,出现了集中性抛盘,这里就会形成市场的一致性预期,这是一个劣势。

第二点:量化策略的趋同性现象。因为有的策略是比较普遍的,比如说趋势反转策略,比如说一些套利策略。这些策略的话,因为在华尔街发展这么多年,很多人的市场观念都一样。虽然可能具体的一些指标不太一样,但是策略原理是一样的,殊途同归,最后发展下来可能基本上到某一个价位大家都会抛,每一个价位大家都会买。

第三点:量化交易有可能会助涨助跌,尤其是在期货行情里头,这个是特别明显的。当涨的人时候能使劲的涨过头,在下跌的时候又能使劲的跌过头。助长了交易过程中的涨跌现象。

上面也只是为我们提供了一些,看待量化投资的方法,从绝对的观点来说,市场无规则才是市场最大的规则。在选择投资基金的时候,心里要有面对任何风险的准备。

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