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量化投资有什么优势?

发布时间:2020-03-25
作者:澳门新葡新京编辑

量化投资机制有哪些优势呢?

一、纪律性

所有的交易决策都是依据已经设定形成的交易模型做出的,而不是仅凭投资者的自身感觉。这样可以在很大程度上帮助投资者避免人性中的弱点,又增加了很多投资决策的科学性。

二、系统性

量化投资的系统性主要表现在多角度、多层次和多数据这三个方面。多角度主要是说,量化投资的核心投资思想包含成长、市场情绪、市场结构以及宏观周期等多个角度。多层次是指,量化投资在行业选择、个股选择以及大类资产配置上每个层次都有相匹配的模型。多数据不难理解,就是说量化投资是通过海量的数据进行处理的。

三、概率取胜

量化投资的概念中我们就可以得出,量化投资是在大量的数据中找到“大概率”事件,并总结出规律建立模型,这是概率取胜的第一方面。第二方面,是说量化投资并不仅仅依靠某只单一股票进行获利,而是从市场弱有效或者非有效的角度,通过行业分析等方便,建立的可获得超额收益的投资组合。

量化投资投资机制无疑存在着很大的各方面的驱动,第一个驱动是贝塔时代的到来,量化做贝塔是最好的,第二是刚性时代打破,中等收益规模能做到,第三,量化交易量大,业绩不是很高,供给端主要是高校,很多高校已经开了课程,政府的接口也开放了,,量化不在作为管制的方向。

很多挑战,第一是量化成本高,第二是量化团队进入A股同业。第三,中国有两个主要因素,第一个主要因素长期存在,中国毕竟是以计划经济为主的,深层次理解政府的意图或者改革的意图,很长时间无法做到。

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